Арбитраж криптовалют – это получение прибыли от разницы стоимости криптовалют на разных рынках или в разных торговых парах. Арбитражить можно на разных площадках , а также внутри одной биржи. Пример: на бирже Bybit вы можете купить биткоин по $94,500, на Binance – продать за $94,900. После вычета всех затрат (комиссия за транзакции и комиссии бирж) чистая прибыль составит $163.15 (расчеты с подробными пояснениями приведены ниже в разделе “Что такое арбитражная связка и как её найти?”).

Такие расхождения в стоимости встречаются довольно часто. В отличие от перепродажи товаров и классического арбитража на валютном или фондовом рынке, работа с криптовалютами имеет ряд преимуществ:

• Быстрое и существенное изменение стоимости (рост или падение цены на 5–10% за один день – не редкость на крипторынке).
• Количество криптовалютных пар, с которыми можно работать, – тысячи.
• Невысокие комиссии за перевод средств, благодаря чему не требуется значительное изменение стоимости торгуемых активов.

Арбитражная торговля может показаться лёгкими деньгами, но это не так: арбитражникам приходится постоянно мониторить котировки, учитывать комиссии, изучать технические нюансы бирж и быстро реагировать на изменения цен.

Виды арбитража криптовалюты

Существует несколько видов арбитража. Рассмотрим самые популярные.

1. Внутрибиржевой арбитраж криптовалюты – это работа внутри одной биржи. Доход – за счёт разницы курсов между разными торговыми парами.
2. Межбиржевой арбитраж – покупка криптовалюты на одной бирже по низкой цене и продажа на другой по более высокой.
3. Треугольный арбитраж – вариант торговли, при котором задействованы три валюты, как в предыдущем примере, но внутри одной биржи. Отличие от межбиржевого в том, что здесь используется ценовое несоответствие между тремя разными активами.
4. Статистический арбитраж – достаточно сложная торговая стратегия, направленная на анализ вероятностей, корреляций и исторических данных. Смысл заключается в том, чтобы найти две криптовалюты, цены которых двигаются синхронно, но в какой-то момент наблюдаются отклонения – отставание или убегание вперед. Более продвинутый вариант – отслеживание трёх и больше валют.

Первые три варианта направлены на получение быстрой прибыли. Статистический – долгосрочная арбитражная стратегия: фиксация прибыли может занять несколько дней, а рассчитать потенциальный доход достаточно сложно.

Инструменты для арбитража криптовалют

Эффективная торговля криптовалютой невозможна без специальных инструментов. Они позволяют быстро находить расхождения в ценах и автоматически заключать сделки.

• Платформы для мониторинга бирж и курсов (скриннеры) – это площадки, где собраны актуальные котировки разных бирж. Популярные решения – CoinMarketCap Arbitrage, Cryptohopper, 3Commas, Arbitrage Screener.
• Арбитражные калькуляторы – приложения и веб-платформы для расчета потенциальной прибыли. При оценке дохода важно учитывать не только цену, но комиссии и задержки транзакций: арбитражные калькуляторы учитывают эти факторы.
• Биржевые API – решения для профессионалов, которые позволяют получать актуальные данные в реальном времени и совершать сделки в автоматическом режиме. При комбинировании API нескольких бирж можно мониторить десятки и сотни торговых пар.
• Арбитражные боты – это специализированные программы, которые отслеживают курсы BTC, BTC/USD, BTC/USDT, других валют и пар, ищут связки, где купить по низкой цене, и самое главное, – самостоятельно совершают сделки.
• VPN – сервисы для маскировки IP-адреса. Они требуются, чтобы получить доступ к платформам, запрещенным в вашем регионе.
• Профильные криптовалютные СМИ – освещают актуальные события, что в особенности актуально при статическом арбитраже, когда необходимо чётко понимать причины расхождения в ценах родственных валют.

Что такое арбитражная связка и как её найти?

Арбитражная связка – это последовательность торговых действий, которая приносит доход. Рассмотрим пример, ориентируясь на среднерыночную комиссию бирж в размере 0,1% за покупку и продажу:

1. Покупаем 1 BTC за USDT на бирже A по цене $94,500. Торговая комиссия составляет 0.1%, или $94.5. Таким образом, чтобы получить 1 BTC, мы уплачиваем $94,594.5 USDT.
2. Затем переводим BTC на биржу B. Комиссия за перевод составляет 0.0005 BTC, поэтому на бирже B мы получаем 0.9995 BTC.
3. Продаём 0.9995 BTC на бирже B по цене $94,900. До вычета комиссии получаем: 0.9995 × $94,900 = $94,827.55. Комиссия биржи за продажу составляет 0.1%, то есть: $94,827.55 × 0.001 = $94.83. После вычета комиссии остаётся: $94,827.55 — $94.83 = $94,732.72.
4. Теперь подводим итог: потрачено $94,594.5, получено $94,732.72, чистая прибыль составляет $138.22.

“Срок жизни” связок обычно небольшой, так как информация о них быстро распространяется в открытых и закрытых группах и каналах. По сути, работа арбитражника состоит в том, чтобы постоянно находить рабочие связки и максимально быстро проводить сделки.

Почему связка не может быть вечной, легче всего понять на примере треугольной связки (внутри одной биржи). Если вы можете получать доход внутри одной биржи, то такую возможность быстро найдут другие. Далеко не все зарабатывают непосредственно на арбитраже. Многие ведут информационную деятельность и продают курсы: инфлюенсерам крайне важно взращивать свою репутацию за счёт платного или бесплатного распространения информации о прибыльных связках.

По сути, арбитражная связка – это гонка на опережение: кто быстрее заметил, тот успел воспользоваться дисбалансом.

Арбитраж криптовалют: законно ли это?

Арбитраж криптовалют имеет важную отличительную черту по сравнению с другими видами онлайн-заработка.

Например, ваш капитал – $10 тысяч, и вы ежедневно полностью его используете, зарабатывая всего $50. Чистая прибыль в месяц – $1500, но оборот – в 30 раз больше капитала, в данном случае – $300 тысяч.

Если ваш капитал $30 тысяч, то при такой же интенсивности оборот средств за месяц составит до $1 миллиона, за год – больше $10 миллионов.

Такое соотношение капитала к обороту весьма нетипичное для классического бизнеса, поэтому может вызывать вопросы у банков и налоговой, в особенности если одна из валют в ваших связках – рубли или другая национальная валюта. Поэтому многие арбитражники предпочитают вводить и выводить фиатные деньги заранее, чтобы совершать торговые операции с использованием исключительно криптовалют.

Некоторые биржи запрещают или ограничивают торговлю с использованием ботов или автоматических скриптов. Также запрещают регистрацию нескольких аккаунтов. Но вряд ли мультиаккаунтинг можно считать юридическим нарушением.

В большинитве стран мира арбитраж криптовалют не запрещен, но требует декларирования прибыли и уплаты налогов.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

На волатильном рынке криптовалют арбитраж может показаться лёгким способом заработка, но он имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Возможность заработка без тренда (на боковом рынке).
• Можно использовать десятки бирж и сотни торговых пар.
• Можно использовать бота и автоматизировать рутинные процессы.
• Большое количество операций и быстрая оборачиваемость капиталов.
• Не требует глубоких знаний. Теория изучается за несколько дней или недель.
• Можно получать прибыль за счёт ошибок в котировках.
• Начинать можно с небольших объёмов (от $100).

Недостатки:

• Затраты времени при переводе средств съедают прибыль (в особенности это касается банковских переводов и некоторых криптовалют, в частности, BTC).
• Сложно учитывать все комиссии (на вывод, ввод, куплю, продажу).
• При автоматизации необходимо учитывать множество технических моментов и постоянно мониторить работу ботов.
• Высокая конкуренция, связки быстро «умирают».
• Информация о прибыльных связках распространяется очень быстро, и они перестают приносить прибыль.
• Потенциальные проблемы с отчетностью и налогами, в особенности при больших оборотных средствах.
• Требуется капитал: чем больше, тем меньше рисков и выше потенциальная прибыль.

Как минимизировать риски при арбитраже криптовалют?

Криптовалютный арбитраж, в отличие от трейдинга, – достаточно безопасный вид заработка, несмотря на возможные задержки при транзакциях, мошенничество и ошибки с подсчетом комиссий. Но и опытные арбитражники могут потерять часть капитала. Чтобы этого не допустить, следует всегда работать с проверенными биржами, учитывать комиссии и скрытые издержки, например, возможные потери при конвертации.

Также следует перепроверять информацию, которую предоставляют сканеры и боты.

Всегда настраивайте лимиты убытков, вручную проверяйте связки и корректность расчетов в сканерах.

Чтобы минимизировать потерю времени, стоит держать горячий (готовый к использованию капитал) на балансе криптобиржи, а не на банковском счету.

Важно учитывать нагрузку на сеть и время подтверждения транзакций. Например, если перевод BTC занимает больше 30 минут, то к моменту его поступления на вторую биржу цена может измениться, а потенциальная прибыль превратится в реальный убыток. Поэтому многие арбитражники отдают предпочтение быстрым сетям с невысокими комиссиями (при работе с USDT выбирают TRC-20 или BSC). Заранее узнайте, какие лимиты и условия вывода средств с выбранных бирж, пройдите все верификации.